The 19 references with contexts in paper Oleg Rusakov V., Michael Laskin B., Olga Jaksumbaeva I., Олег Русаков Витальевич, Михаил Ласкин Борисович, Ольга Джаксумбаева Ильинична (2015) “СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ: ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГНОРМАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ // STOCHASTIC PRICING MODEL FOR THE REAL ESTATE MARKET: FORMATION OF LOG-NORMAL GENERAL POPULATION” / spz:neicon:statecon:y:2015:i:5:p:116-127

1
Грибовский С.В. «Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества.» Учебное пособие. М.: Финансы и Статистика,
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=2436
    Prefix
    как теоретического, так и практического характера: выбора объектов сравнения, формирования достаточно представительной выборки, построения оценки рыночной стоимости на основе статистических данных. Однако, в практике оценивания, как правило, выборки не являются представительными, содержат малое количество объектов сравнения, а проверка статистических гипотез, как справедливо отмечалось в
    Exact
    [1]
    Suffix
    , часто не производится. В Федеральном Стандарте Оценки No 2 [2] в п.6 указано следующее положение: «При определении рыночной стоимости определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-

2
08 2. Федеральный стандарт оценки No2 «Цель оценки и виды стоимости.» Приказ Минэкономразвития РФ No 255 от 20.07.2007. Зарегистрирован в Минюсте РФ 23.08.2007
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=2500
    Prefix
    Однако, в практике оценивания, как правило, выборки не являются представительными, содержат малое количество объектов сравнения, а проверка статистических гипотез, как справедливо отмечалось в [1], часто не производится. В Федеральном Стандарте Оценки No 2
    Exact
    [2]
    Suffix
    в п.6 указано следующее положение: «При определении рыночной стоимости определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства».

3
International Valuation Standard Council, London, 2013. URL:http://www.valuersinstitute. com.au/docs/professional_practice/ International%20Valuation%20 Stand
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3038
    Prefix
    быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства». Аналогичные формулировки, в основе которых фигурирует «наиболее вероятная цена», содержат и многие признанные зарубежные стандарты оценки, такие как: IVS (p.30 a)
    Exact
    [3]
    Suffix
    , TEGOVA (EVS p. 5.3.1) [4], USPAP (Standard rule 6-2, p. c.) [5], RICS (p. 3.2.1) [6]. С математической точки зрения это означает, что определение рыночной стоимости, заданное стандартами, опирается на факт вероятностной природы цены: цена – величина случайная.

4
European Valuation Standards, 7-th edition, Brussels, 2012. URL: http:// www.tegova.org/en/p4fe1fcee0b1db
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3065
    Prefix
    оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства». Аналогичные формулировки, в основе которых фигурирует «наиболее вероятная цена», содержат и многие признанные зарубежные стандарты оценки, такие как: IVS (p.30 a) [3], TEGOVA (EVS p. 5.3.1)
    Exact
    [4]
    Suffix
    , USPAP (Standard rule 6-2, p. c.) [5], RICS (p. 3.2.1) [6]. С математической точки зрения это означает, что определение рыночной стоимости, заданное стандартами, опирается на факт вероятностной природы цены: цена – величина случайная.

5
Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, 2014-2015 edition, Annapolis, Maryland, USA, 2014. URL: http:// www.uspap.org/
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3103
    Prefix
    Аналогичные формулировки, в основе которых фигурирует «наиболее вероятная цена», содержат и многие признанные зарубежные стандарты оценки, такие как: IVS (p.30 a) [3], TEGOVA (EVS p. 5.3.1) [4], USPAP (Standard rule 6-2, p. c.)
    Exact
    [5]
    Suffix
    , RICS (p. 3.2.1) [6]. С математической точки зрения это означает, что определение рыночной стоимости, заданное стандартами, опирается на факт вероятностной природы цены: цена – величина случайная. При этом сама рыночная стоимость является числовой характеристикой распределения случайной величины (цены), eё модой и показывает наиболее вероятное значение случайной величины.

6
Royal Institution of Chartered Surveyors Valuation Professional Standard, London, 2014. URL:http:// www.rics.org/uk/shop/RICSValuation-Professional-StandardsRed-Book-2013-19750.aspx
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3124
    Prefix
    Аналогичные формулировки, в основе которых фигурирует «наиболее вероятная цена», содержат и многие признанные зарубежные стандарты оценки, такие как: IVS (p.30 a) [3], TEGOVA (EVS p. 5.3.1) [4], USPAP (Standard rule 6-2, p. c.) [5], RICS (p. 3.2.1)
    Exact
    [6]
    Suffix
    . С математической точки зрения это означает, что определение рыночной стоимости, заданное стандартами, опирается на факт вероятностной природы цены: цена – величина случайная. При этом сама рыночная стоимость является числовой характеристикой распределения случайной величины (цены), eё модой и показывает наиболее вероятное значение случайной величины.

7
Sharpe, William R., “The Sharpe Ratio.” Journal of Portfolio Management21(1): 49-58, 1994.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=9617
    Prefix
    Запишем случайную величину X в виде X = S0exp{(μ – lnS0) + + σN(0, 1)}. (2) Введем параметры «отношение «сигнал/шум», которые также будем называть относительным риском. По сути – это принятые модификации известного коэффициента Шарпа (Sharpe parameters)
    Exact
    [7]
    Suffix
    . RRS S == − (,,) ln μσ, μ 0σ ∆0 RRS S 220 20 =2= − (,,) ln μσ μ σ ∆ .(3) Величину μ – S0 мы интерпретируем, как полезный сигнал. 2. Процесс последовательных сравнений и его пределы по распределению Процесс последовательных сравнений реализуется по следующей схеме.

8
Биллингсли, П. «Сходимость вероятностных мер.» М.: Наука, 1977
Total in-text references: 3
  1. In-text reference with the coordinate start=11197
    Prefix
    Для того, чтобы доказать логнормальность предельного распределения данной рекуррентной процедуры, мы будем доказывать нормальность предела сумм логарифмов независимых одинаково распределенных коэффициентов сравнения (Y). Вследствие свойства непрерывности экспоненты и ограниченности траекторий броуновского движения на замкнутом интервале
    Exact
    [8]
    Suffix
    будет достаточно этих оснований для установления необходимого факта логнормальности предельного закона распределения цен. Важно отметить, что вероятности p и q зависят от выбора начальной цены сравнения S0.

  2. In-text reference with the coordinate start=15003
    Prefix
    Следует понимать так, что для всякого r > 1, такого что E|ξ1(n)|r < ∞ имеет место условие (iii). Естественно, здесь подойдут все r ≤ 2 + δ. О слабой сходимости более подробно смотри напр.: [10] для случайных величин,
    Exact
    [8]
    Suffix
    для векторов и функций. Доказательство Леммы 1. Обозначим f(x) характеристическую функцию (преобразование Фурье меры) для распределения случайной величины ξ. Прежде всего заметим, что в силу условий (i) – (iii) при всяком фиксированном x справедливо разложение ln ( ), . fx n xo n n =−+       →∞ 1= 2 σ212 Отметим, что подобного рода разложение используется, как правило, при доказате

  3. In-text reference with the coordinate start=20701
    Prefix
    Введем обозначения Gn = gn(1), при всех n ∈ N; Ф(u) = exp−    ∫−∞ 1 2 uυυ2d – функция распределения стандартного нормального закона, u ∈ R. Заметим, что сходимость по распределению равносильна сходимости функций распределений во всех точках непрерывности функции распределения предельного закона (см.
    Exact
    [8]
    Suffix
    ). При этом отметим, что функции распределения как нормального закона, так и логнормального, непрерывны на всей оси и на правой полуоси, соответственно. Из Леммы 1 имеем для любого вещественного a при n → ∞, P(Gn < a) → Ф(a).

9
Русаков О.В., Солев В.Н. «Предельный переход для классических моделей в стохастической финансовой математике (учебно-методическое пособие)» Издательство СанктПетербургского государственного университета, 1999.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=12676
    Prefix
    Следующее предположение для упрощения построения конструкции процесса сравнения – это «логарифмически симметричные» коэффициенты сравнения, то есть D U = ∆1 .(5) Для дальнейших построений будем опираться на следующую стохастическую лемму «общего характера»
    Exact
    [9]
    Suffix
    . Здесь эта лемма приводится в более слабом виде, чем в первоисточнике, но в достаточном для поставленных в настоящей работе целей. Приводится также и необходимое доказательство. Используем следующие стандартные обозначения математического анализа: при n → ∞ функция o = – «о малое», функция =O – «О большое».

10
Ширяев А.Н. «Вероятность» М.: Наука, 1989.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=14974
    Prefix
    В пункте (iii) не предполагается существования момента произвольного порядка. Следует понимать так, что для всякого r > 1, такого что E|ξ1(n)|r < ∞ имеет место условие (iii). Естественно, здесь подойдут все r ≤ 2 + δ. О слабой сходимости более подробно смотри напр.:
    Exact
    [10]
    Suffix
    для случайных величин, [8] для векторов и функций. Доказательство Леммы 1. Обозначим f(x) характеристическую функцию (преобразование Фурье меры) для распределения случайной величины ξ. Прежде всего заметим, что в силу условий (i) – (iii) при всяком фиксированном x справедливо разложение ln ( ), . fx n xo n n =−+       →∞ 1= 2 σ212 Отметим, что подобного рода разложение используется

  2. In-text reference with the coordinate start=15569
    Prefix
    Прежде всего заметим, что в силу условий (i) – (iii) при всяком фиксированном x справедливо разложение ln ( ), . fx n xo n n =−+       →∞ 1= 2 σ212 Отметим, что подобного рода разложение используется, как правило, при доказательстве методом характеристических функций центральной предельной теоремы в форме Леви (см.
    Exact
    [10]
    Suffix
    ). Рассмотрим некоторое произвольное (не обязательно равномерное) разбиение временного промежутка [0, 1], заданное посредством точек 0 = t0 <  < tm ≤ 1. Вычислим распределение случайного вектора, составленного из значений в этих точках случайной ломаной gn: φφ≡= =()()()() n nnnm m gtgtgt ( ) ,,...,, ∆ ∆ 12(10) где gn(t) определены посредством равенства (6).

11
Феллер, В. «Введение в теорию вероятностей и ее приложения.» т. II, М.: Мир, 1984.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=31408
    Prefix
    Для каждой такой выборки формируется в соответствии с изложенным выше процессом сравнения свое логнормальное распределение, со своими параметрами μ и σ2. При этом совокупное распределение получается путем смешивания (о смеси распределений см.
    Exact
    [11]
    Suffix
    ) полученных логнормальных распределений, когда смешивающие коэффициенты (веса) получаются пропорциональными количеству единиц сравнения в выборке, сформированной по данному принципу однородности.

12
Venables, W.N. and Ripley, B.D. “Modern Applied Statistics with S.” 4th edition. Springer, 2002.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=38294
    Prefix
    Статистические выводы начинаются с оценки согласия [fit] и качества согласия с логнормальным распределением цены по отдельно взятой выборке. Проверяется согласие с логнормальным распределением универсальным методом, предлагаемым пакетом R, – функция fitdistr пакета R
    Exact
    [12]
    Suffix
    . Алгоритм работы функции fitdistr основан на применении классического метода максимального правдоподобия для оценки параметра предлагаемого распределения (предлагается логнормальное распределение) с использованием меры «качества», основанной на среднеквадратичной метрике.

13
Birnbaum, Z.W. and Fred, H.T. “One-sided confidence contours for probability distribution functions.” The Annals of Mathematical Statistics, 22/4: 592-596, 1951.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=39579
    Prefix
    Для установления факта значимого (или не значимого) статистического соответствия анализируемой выборки закону логнормального распределения используется мощный критерий согласия Колмогорова-Смирнова (КС-тест) (см.,
    Exact
    [13]
    Suffix
    , [14], [15], [16], [17]). При удовлетворении наперед заданному значению p-valueна основе КС-теста принимается гипотеза о логнормальности с параметрами μ* и σ*2 для распределения цены случайно взятого объекта недвижимости.

14
William, J. Conover “Practical Nonparametric Statistics.” New York: John Wiley & Sons. Pages 295-301 (one-sample Kolmogorov Рис. 6. Застройка сталинского периода Рис. 7. Весь город СПб test), 309-314 (two-sample Smirnov test), 1971.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=39585
    Prefix
    Для установления факта значимого (или не значимого) статистического соответствия анализируемой выборки закону логнормального распределения используется мощный критерий согласия Колмогорова-Смирнова (КС-тест) (см., [13],
    Exact
    [14]
    Suffix
    , [15], [16], [17]). При удовлетворении наперед заданному значению p-valueна основе КС-теста принимается гипотеза о логнормальности с параметрами μ* и σ*2 для распределения цены случайно взятого объекта недвижимости.

15
Durbin, J. “Distribution theory for tests based on the sample distribution function.” SIAM, 1973.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=39591
    Prefix
    Для установления факта значимого (или не значимого) статистического соответствия анализируемой выборки закону логнормального распределения используется мощный критерий согласия Колмогорова-Смирнова (КС-тест) (см., [13], [14],
    Exact
    [15]
    Suffix
    , [16], [17]). При удовлетворении наперед заданному значению p-valueна основе КС-теста принимается гипотеза о логнормальности с параметрами μ* и σ*2 для распределения цены случайно взятого объекта недвижимости.

16
Большев, Л.Н., Смирнов, Н.В., «Таблицы математической статистики.» М.: Наука, 1983.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=39597
    Prefix
    Для установления факта значимого (или не значимого) статистического соответствия анализируемой выборки закону логнормального распределения используется мощный критерий согласия Колмогорова-Смирнова (КС-тест) (см., [13], [14], [15],
    Exact
    [16]
    Suffix
    , [17]). При удовлетворении наперед заданному значению p-valueна основе КС-теста принимается гипотеза о логнормальности с параметрами μ* и σ*2 для распределения цены случайно взятого объекта недвижимости.

17
Marsaglia, G., Tsang, W.W., and Wang, J. “Evaluating Kolmogorov ́s Distribution.” Journal of Statistical Software, 8/18, 2003. URL: http:// www.jstatsoft.org/v08/i18/.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=39603
    Prefix
    Для установления факта значимого (или не значимого) статистического соответствия анализируемой выборки закону логнормального распределения используется мощный критерий согласия Колмогорова-Смирнова (КС-тест) (см., [13], [14], [15], [16],
    Exact
    [17]
    Suffix
    ). При удовлетворении наперед заданному значению p-valueна основе КС-теста принимается гипотеза о логнормальности с параметрами μ* и σ*2 для распределения цены случайно взятого объекта недвижимости.

18
Бюллетень Недвижимости No13/1605 Санкт-Петербург, 24.03.2014.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=41363
    Prefix
    В пакете fitdistrplus есть опции, позволяющие улучшать оценки параметров, в частности, снижать чувствительность к «выбросам», лучше обрабатывать тяжелые хвосты и прочее. Приложение 1 Рассмотрим ряд примеров. Обработан статистический материал – объявления о продажах объектов вторичной жилой недвижимости, опубликованных в
    Exact
    [18]
    Suffix
    . Из выборки исключены некорректные объявления: нет цены или площади, другие ошибки. Рассматривается следующий масштаб распределения цен: тыс. руб. за 1 кв. м. Разделение смеси по административным районам города.

19
Отчет об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Санкт-Петербурга. КУГИ
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=45351
    Prefix
    Санкт-Петербурга в 2012 году был разработан принцип разбиения города по зонам ценовых предпочтений. Всего было выделено 12 зон (1 зона – наиболее дорогие адреса, увеличение номера зоны означает сдвиг к периферии) см.
    Exact
    [19]
    Suffix
    . Разбиение исходной выборки по зонам ценовых предпочтений дает 12 подвыборок хорошо приближающихся логарифмически нормальным законом распределения. Например, на рис. 4 и рис. 5, представлены гистограммы и кривые плотности логнормального закона распределения для зоны 1 (Золотой треугольник) и зоны 4.

  2. In-text reference with the coordinate start=47878
    Prefix
    Статистика, идентифицированная по зонам ценовых предпочтений Рассмотрим выборку по всему городу СПб – статистику объявлений по всему городу, которая попала в идентификаторы зон ценовых предпочтений (см.
    Exact
    [19]
    Suffix
    ). Такая выборка, безусловно, является смесью не вполне однородных выборок, различающихся по целому спектру ценообразующих факторов, таких как место (административные, территориальные и т.п. деления), типам домов, этажности, типам квартир и т.д.