The 16 references with contexts in paper Michail Mazurov E., Михаил Мазуров Ефимович (2016) “О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИ // FORECASTING FINANCIAL TIME SERIES USING A METHOD OF SELFORGANIZED CRITICALITY” / spz:neicon:statecon:y:2014:i:3:p:153-157

1
Шарп У.Ф., Александер Г., Бэйли Дж.В. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1998. 1028 с.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=2615
    Prefix
    Прогноз таких систем должен опираться почти исключительно на выявлении скрытых закономерностей в накопленных данных. Предсказание финансовых временных рядов – типичный пример такого рода задач. Практика применения указанных методов показала, что они эффективны лишь в редких случаях. В научной литературе
    Exact
    [1–4]
    Suffix
    приводится большое количество математических моделей и методов для анализа финансовых рынков. Наибольшую популярность получили четыре основных подхода: 1. технический анализ; 2. математический анализ; 3. фундаментальный анализ; 4. анализ, основанный на использовании нейронных сетей.

  2. In-text reference with the coordinate start=3741
    Prefix
    Метод регрессионного анализа, включающий в себя линейную и нелинейную регрессию; 2. Методы сглаживания временных рядов (таких методов несколько, например метод скользящей средней, экспоненциальное сглаживание и т.д.)
    Exact
    [1,3]
    Suffix
    ; 3. Методы хаотических временных рядов (интенсивно развиваемые в последнее время) [5]; 4. Фрактальные методы [5] и др. Фундаментальный анализ – это направление в анализе ценных бумаг, которое стремится определить их истинные стоимости, исходя из изучения связанных с ними экономических факторов.

2
Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. Социальное моделирование – новый компьютерный прорыв (агенториентированные модели). – М.: Экономика. 2013. 295 с.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=2615
    Prefix
    Прогноз таких систем должен опираться почти исключительно на выявлении скрытых закономерностей в накопленных данных. Предсказание финансовых временных рядов – типичный пример такого рода задач. Практика применения указанных методов показала, что они эффективны лишь в редких случаях. В научной литературе
    Exact
    [1–4]
    Suffix
    приводится большое количество математических моделей и методов для анализа финансовых рынков. Наибольшую популярность получили четыре основных подхода: 1. технический анализ; 2. математический анализ; 3. фундаментальный анализ; 4. анализ, основанный на использовании нейронных сетей.

  2. In-text reference with the coordinate start=4749
    Prefix
    В силу своей адаптивности одни и те же нейронные сети могут использоваться для анализа нескольких инструментов и рынков, в то время как найденные игроком для конкретного инструмента закономерности из области технического анализа могут работать хуже или не работать вообще для других инструментов
    Exact
    [2,4]
    Suffix
    . 2. Самоорганизованная критичность в экономике Реальная экономика похожа на песок, а не на воду. Решения в экономике дискретны, как песчинки, а не непрерывны, как вода. В реальной экономике, как и в песке, есть трение.

3
Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг / Ю.А. Корчагин. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2007. 496 с.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=2615
    Prefix
    Прогноз таких систем должен опираться почти исключительно на выявлении скрытых закономерностей в накопленных данных. Предсказание финансовых временных рядов – типичный пример такого рода задач. Практика применения указанных методов показала, что они эффективны лишь в редких случаях. В научной литературе
    Exact
    [1–4]
    Suffix
    приводится большое количество математических моделей и методов для анализа финансовых рынков. Наибольшую популярность получили четыре основных подхода: 1. технический анализ; 2. математический анализ; 3. фундаментальный анализ; 4. анализ, основанный на использовании нейронных сетей.

  2. In-text reference with the coordinate start=3741
    Prefix
    Метод регрессионного анализа, включающий в себя линейную и нелинейную регрессию; 2. Методы сглаживания временных рядов (таких методов несколько, например метод скользящей средней, экспоненциальное сглаживание и т.д.)
    Exact
    [1,3]
    Suffix
    ; 3. Методы хаотических временных рядов (интенсивно развиваемые в последнее время) [5]; 4. Фрактальные методы [5] и др. Фундаментальный анализ – это направление в анализе ценных бумаг, которое стремится определить их истинные стоимости, исходя из изучения связанных с ними экономических факторов.

4
Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе. – М.: МИФИ, 1998. 222 с.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=2615
    Prefix
    Прогноз таких систем должен опираться почти исключительно на выявлении скрытых закономерностей в накопленных данных. Предсказание финансовых временных рядов – типичный пример такого рода задач. Практика применения указанных методов показала, что они эффективны лишь в редких случаях. В научной литературе
    Exact
    [1–4]
    Suffix
    приводится большое количество математических моделей и методов для анализа финансовых рынков. Наибольшую популярность получили четыре основных подхода: 1. технический анализ; 2. математический анализ; 3. фундаментальный анализ; 4. анализ, основанный на использовании нейронных сетей.

  2. In-text reference with the coordinate start=4749
    Prefix
    В силу своей адаптивности одни и те же нейронные сети могут использоваться для анализа нескольких инструментов и рынков, в то время как найденные игроком для конкретного инструмента закономерности из области технического анализа могут работать хуже или не работать вообще для других инструментов
    Exact
    [2,4]
    Suffix
    . 2. Самоорганизованная критичность в экономике Реальная экономика похожа на песок, а не на воду. Решения в экономике дискретны, как песчинки, а не непрерывны, как вода. В реальной экономике, как и в песке, есть трение.

5
Безручко Б.П., Смирнов Д.А. Математическое моделирование и хаотические временные ряды – Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. 320 c.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=3823
    Prefix
    Методы сглаживания временных рядов (таких методов несколько, например метод скользящей средней, экспоненциальное сглаживание и т.д.) [1,3]; 3. Методы хаотических временных рядов (интенсивно развиваемые в последнее время)
    Exact
    [5]
    Suffix
    ; 4. Фрактальные методы [5] и др. Фундаментальный анализ – это направление в анализе ценных бумаг, которое стремится определить их истинные стоимости, исходя из изучения связанных с ними экономических факторов.

  2. In-text reference with the coordinate start=3849
    Prefix
    Методы сглаживания временных рядов (таких методов несколько, например метод скользящей средней, экспоненциальное сглаживание и т.д.) [1,3]; 3. Методы хаотических временных рядов (интенсивно развиваемые в последнее время) [5]; 4. Фрактальные методы
    Exact
    [5]
    Suffix
    и др. Фундаментальный анализ – это направление в анализе ценных бумаг, которое стремится определить их истинные стоимости, исходя из изучения связанных с ними экономических факторов. Концепция фундаментального анализа базируется на предсказании последствий поведения цены в результате влияния тех или иных событий в мировой экономике.

6
Бак Пер. Как работает природа. Теория самоорганизованной критичности. – М.: – URSS. 2013. 269 с.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=5319
    Prefix
    При подсыпке песка происходит бифуркация и периодическое осыпание кучи до минимального размера, после чего происходит восстановление прежних размеров. Этот процесс был назван самоорганизованной критичностью
    Exact
    [6]
    Suffix
    , было показано, что он является свойственным многим системам, в том числе экономическим системам и финансовым экономическим рядам. Когда речь заходит о колебаниях рынка, экономисты закрывают глаза и разводят руками, поскольку в равновесной теории не может быть никаких сильных флуктуаций.

7
Арнольд В.И. Теория катастроф – М.: Наука 1990. 128 с.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=12940
    Prefix
    Это вопрос, имеющий важное прикладное значение, является очень сложным. Имеются некоторые соображения по идентификации интервалов времени, предшествующих бифуркациям. Они известны из теории катастроф
    Exact
    [7–9]
    Suffix
    . Это замедление изменения эволюционного функционала, появление медленных колебаний и др. признаки. Их называют предшественниками катастрофы. Таким образом, для анализа поведения финансовых временных рядов мы используем теорию бифуркаций, являющуюся составной частью науки, называемой математической теорией катастроф [7–9].

  2. In-text reference with the coordinate start=13243
    Prefix
    Их называют предшественниками катастрофы. Таким образом, для анализа поведения финансовых временных рядов мы используем теорию бифуркаций, являющуюся составной частью науки, называемой математической теорией катастроф
    Exact
    [7–9]
    Suffix
    . Математическая теория катастроф – раздел математики, разработанный на базе математического моделирования необратимых процессов, разворачивающихся в необратимом физическом времени, включающий в себя теорию бифуркаций дифференциальных уравнений (динамических систем) и теорию особенностей гладких отображений.

8
Постон Т., Стюарт И. Теория катастроф и её приложения, — М.: Мир, 1980. 607 c.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=12940
    Prefix
    Это вопрос, имеющий важное прикладное значение, является очень сложным. Имеются некоторые соображения по идентификации интервалов времени, предшествующих бифуркациям. Они известны из теории катастроф
    Exact
    [7–9]
    Suffix
    . Это замедление изменения эволюционного функционала, появление медленных колебаний и др. признаки. Их называют предшественниками катастрофы. Таким образом, для анализа поведения финансовых временных рядов мы используем теорию бифуркаций, являющуюся составной частью науки, называемой математической теорией катастроф [7–9].

  2. In-text reference with the coordinate start=13243
    Prefix
    Их называют предшественниками катастрофы. Таким образом, для анализа поведения финансовых временных рядов мы используем теорию бифуркаций, являющуюся составной частью науки, называемой математической теорией катастроф
    Exact
    [7–9]
    Suffix
    . Математическая теория катастроф – раздел математики, разработанный на базе математического моделирования необратимых процессов, разворачивающихся в необратимом физическом времени, включающий в себя теорию бифуркаций дифференциальных уравнений (динамических систем) и теорию особенностей гладких отображений.

9
Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. – М.: Логос, 2002. 280 c
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=12940
    Prefix
    Это вопрос, имеющий важное прикладное значение, является очень сложным. Имеются некоторые соображения по идентификации интервалов времени, предшествующих бифуркациям. Они известны из теории катастроф
    Exact
    [7–9]
    Suffix
    . Это замедление изменения эволюционного функционала, появление медленных колебаний и др. признаки. Их называют предшественниками катастрофы. Таким образом, для анализа поведения финансовых временных рядов мы используем теорию бифуркаций, являющуюся составной частью науки, называемой математической теорией катастроф [7–9].

  2. In-text reference with the coordinate start=13243
    Prefix
    Их называют предшественниками катастрофы. Таким образом, для анализа поведения финансовых временных рядов мы используем теорию бифуркаций, являющуюся составной частью науки, называемой математической теорией катастроф
    Exact
    [7–9]
    Suffix
    . Математическая теория катастроф – раздел математики, разработанный на базе математического моделирования необратимых процессов, разворачивающихся в необратимом физическом времени, включающий в себя теорию бифуркаций дифференциальных уравнений (динамических систем) и теорию особенностей гладких отображений.

10
Романовский М.Ю., Романовский Ю.М. Введение в эконофизику. Статистические и динамические модели – М.: – Ижевск: Изд-во «РХД». 2007.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=14363
    Prefix
    Математические модели прогнозирования в распределенных финансовых системах с самоорганизованной критичностью Для математического исследования автоволновых процессов в активных средах в настоящее время принято рассматривать системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа
    Exact
    [10–14]
    Suffix
    () (),,...,1 1,..., in FEEDE t E inii i = =+Δ ∂ ∂ (1) где Ei – переменные, Fi – нелинейные функции, Di – коэффициенты диффузии, 2 2 2 2 2 2 z E y E x E Eiiii ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ Δ=. Во многих исследованиях используется система из двух уравнений (1) () ()., ,, 21222 2 11211 1 FEEDE t E FEEDE t E =+Δ ∂ ∂ =+Δ ∂ ∂ Точечной системой для (1) является система обыкновенных нелинейных дифференциальн

11
Твердислов В.А. Активная среда: от биофизики к экономике //Советский физик. No1 (20). 2001. С. 36–39.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=14363
    Prefix
    Математические модели прогнозирования в распределенных финансовых системах с самоорганизованной критичностью Для математического исследования автоволновых процессов в активных средах в настоящее время принято рассматривать системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа
    Exact
    [10–14]
    Suffix
    () (),,...,1 1,..., in FEEDE t E inii i = =+Δ ∂ ∂ (1) где Ei – переменные, Fi – нелинейные функции, Di – коэффициенты диффузии, 2 2 2 2 2 2 z E y E x E Eiiii ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ Δ=. Во многих исследованиях используется система из двух уравнений (1) () ()., ,, 21222 2 11211 1 FEEDE t E FEEDE t E =+Δ ∂ ∂ =+Δ ∂ ∂ Точечной системой для (1) является система обыкновенных нелинейных дифференциальн

12
Мазуров М.Е. Идентификация математических моделей нелинейных динамических систем – М.: – Ижевск. РХД. 2008. 284 с.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=14363
    Prefix
    Математические модели прогнозирования в распределенных финансовых системах с самоорганизованной критичностью Для математического исследования автоволновых процессов в активных средах в настоящее время принято рассматривать системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа
    Exact
    [10–14]
    Suffix
    () (),,...,1 1,..., in FEEDE t E inii i = =+Δ ∂ ∂ (1) где Ei – переменные, Fi – нелинейные функции, Di – коэффициенты диффузии, 2 2 2 2 2 2 z E y E x E Eiiii ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ Δ=. Во многих исследованиях используется система из двух уравнений (1) () ()., ,, 21222 2 11211 1 FEEDE t E FEEDE t E =+Δ ∂ ∂ =+Δ ∂ ∂ Точечной системой для (1) является система обыкновенных нелинейных дифференциальн

13
Мазуров М.Е. О конкурентной динамике в распределенных экономических системах.//«Экономика, статистика и информатика». Вестник УМО. No2. 2011. С. 191–195.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=14363
    Prefix
    Математические модели прогнозирования в распределенных финансовых системах с самоорганизованной критичностью Для математического исследования автоволновых процессов в активных средах в настоящее время принято рассматривать системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа
    Exact
    [10–14]
    Suffix
    () (),,...,1 1,..., in FEEDE t E inii i = =+Δ ∂ ∂ (1) где Ei – переменные, Fi – нелинейные функции, Di – коэффициенты диффузии, 2 2 2 2 2 2 z E y E x E Eiiii ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ Δ=. Во многих исследованиях используется система из двух уравнений (1) () ()., ,, 21222 2 11211 1 FEEDE t E FEEDE t E =+Δ ∂ ∂ =+Δ ∂ ∂ Точечной системой для (1) является система обыкновенных нелинейных дифференциальн

14
Мазуров М.Е., Калюжный И.М. О методе сканирования при решении пограничных задач для нелинейных уравнений параболического типа в гетерогенных областях сложной формы//САИТ. Третья международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» М. 2009. С. 419–424.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=14363
    Prefix
    Математические модели прогнозирования в распределенных финансовых системах с самоорганизованной критичностью Для математического исследования автоволновых процессов в активных средах в настоящее время принято рассматривать системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных параболического типа
    Exact
    [10–14]
    Suffix
    () (),,...,1 1,..., in FEEDE t E inii i = =+Δ ∂ ∂ (1) где Ei – переменные, Fi – нелинейные функции, Di – коэффициенты диффузии, 2 2 2 2 2 2 z E y E x E Eiiii ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ Δ=. Во многих исследованиях используется система из двух уравнений (1) () ()., ,, 21222 2 11211 1 FEEDE t E FEEDE t E =+Δ ∂ ∂ =+Δ ∂ ∂ Точечной системой для (1) является система обыкновенных нелинейных дифференциальн

15
Fitz Hugh R. Mathematical models of excitation and propagation in nerve// In Schwan, H.P. (ed.) Bioelectronics. New York. McGrawHill. 1968.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=14971
    Prefix
    Δ ∂ ∂ Точечной системой для (1) является система обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений F()()niEE dt dE n i,...,1 ,..., =1=(1) Для исследования уравнений (1) и (2) в гетерогенных областях сложной геометрии был разработан метод сканирования. Для построения модели конкуренции хотя бы двух фирм необходимо рассмотреть модель одной фирмы. Используем математическую модель Фитцхъю
    Exact
    [15]
    Suffix
    (), , 3 12 2 2 3 1 1 1 aubu dt du uI u u dt du =−+ =−−+ ε(3) где I, a, b, ε – параметры: a = 0.7, b = 0.8. При I = 0.14 система является потенциально автоколебательной, при I = 0.4 уравнения описывают релаксационные колебания [15].

  2. In-text reference with the coordinate start=15183
    Prefix
    Используем математическую модель Фитцхъю [15] (), , 3 12 2 2 3 1 1 1 aubu dt du uI u u dt du =−+ =−−+ ε(3) где I, a, b, ε – параметры: a = 0.7, b = 0.8. При I = 0.14 система является потенциально автоколебательной, при I = 0.4 уравнения описывают релаксационные колебания
    Exact
    [15]
    Suffix
    . Для исследования конкуренции в распределенной системе используем математическую модель Фитцхъю-Нагумо. (), 3 12 2 21 3 1 1 1 axbx dt dx xIDx x x dt dx =−+ =−−++Δ ε(4) где D – коэффициент диффузии, характеризующий движение денежных средств покупателей в двумерной рыночной среде.

16
Айвазян С.А. Методы эконометрики – М.: Экономист, 2010.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=15771
    Prefix
    С физической точки зрения величина периода характеризует полный период оборота денежных средств, используемых на закупку и продажу товара, заработную плату персонала, накладные расходы, прибыль. Более детально вопросы эконометрики были исследованы в работах профессора С.А. Айвазяна
    Exact
    [16]
    Suffix
    . Для моделирования функционала, характеризующего эволюцию системы, можно использовать метод регрессионного анализа. Значения функционала в заданный момент времени yk = F(tk) можно моделировать регрессионным уравнением , 0 ∑ = = n i ykiixa где xi – базовые индикаторы, ai – коэффициенты пропорциональности.