The 8 references with contexts in paper Ekaterina Goriacheva A., Vladimir Minakov F., Marina Barabanova I., Екатерина Горячева Алексеевна, Владимир Минаков Федорович, Марина Барабанова Ивановна (2016) “МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ПРИ КОНТРОЛЕ БАНКОМ РОССИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ // MODEL OF LIQUIDITY MANAGEMENT IN CASE OF REAL TIME CONTROL BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA” / spz:neicon:statecon:y:2013:i:4:p:166-170

1
Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 No 139-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России, No74, 21.12.2012.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=918
    Prefix
    Современные условия деятельности банков после глобального кризиса сопряжены с закономерным ужесточением системы контроля. Один из шагов регулятора в этом направлении – введении он-лайн контроля риска ликвидности
    Exact
    [1, 2]
    Suffix
    . Данные для контроля ликвидности предоставляются банками в соответствии с установленными ЦБ РФ формами и сроками. В самих кредитных организациях они формируются большей частью инструментальными средствами – автоматизированными банковскими системами (АБС).

2
Письмо ЦБ РФ от 27.07.2000 г. No139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности» // Вестник Банка России, No42, 02.08.2000.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=918
    Prefix
    Современные условия деятельности банков после глобального кризиса сопряжены с закономерным ужесточением системы контроля. Один из шагов регулятора в этом направлении – введении он-лайн контроля риска ликвидности
    Exact
    [1, 2]
    Suffix
    . Данные для контроля ликвидности предоставляются банками в соответствии с установленными ЦБ РФ формами и сроками. В самих кредитных организациях они формируются большей частью инструментальными средствами – автоматизированными банковскими системами (АБС).

4
Горячева Е.А. Мониторинг ликвидности банка в условиях экономического кризиса // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». – М.: МАКС Пресс. – 2009. – С. 11–13.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3560
    Prefix
    ввести также отражение результатов анализа динамики изменения значений нормативов в банке: – в сравнении с регламентированными ЦБ РФ уровнями, – в сопоставлении со среднеотраслевыми показателями по выборке коммерческих банков (со схожими объемами активов и пассивов) с учетом наиболее значимой зоны риска в интервале от –5% до +5% значения действующего норматива ликвидности ЦБ РФ
    Exact
    [4]
    Suffix
    . Процесс «Анализ разрывов в сроках погашения требований и обязательств» предполагает на входе учет данных из формы 0409125, но не только ежемесячУДК 336.71.078.3 Екатерина Алексеевна Горячева, специалист департамента сопровождения автоматизированной банковской системы, ЗАО «Компьютерные системы для бизнеса», г.

5
Электронная библиотека Библиотекарь.ру. URL: http://www.bibliotekar. ru/finance-7/38.htm (Дата обращения: 07.05.2013).
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=9378
    Prefix
    Оценка соответствия инструментария автоматизированных банковских систем задачам управления ликвидностью Процесс управления риском ликвидности может осуществляться посредством целого ряда методов, представленных на рис. 4
    Exact
    [5]
    Suffix
    . Для определения соответствия основных методов управления риском ликвидности и существующих инструментальных средств в АБС представим сводную таблицу 1 [6]. Реализованные в банковских системах методы обеспечивают только контроль формальных требований при оценке ликвидности согласно общей методологии ЦБ РФ и не содержат возможностей для управления ликвидностью.

6
Центр дистанционного образования Элитариум. URL: http://www. elitarium.ru/2006/08/16/likvidnost_ kommercheskogo_banka.html (Дата обращения:15.05.2013).
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=9536
    Prefix
    Оценка соответствия инструментария автоматизированных банковских систем задачам управления ликвидностью Процесс управления риском ликвидности может осуществляться посредством целого ряда методов, представленных на рис. 4 [5]. Для определения соответствия основных методов управления риском ликвидности и существующих инструментальных средств в АБС представим сводную таблицу 1
    Exact
    [6]
    Suffix
    . Реализованные в банковских системах методы обеспечивают только контроль формальных требований при оценке ликвидности согласно общей методологии ЦБ РФ и не содержат возможностей для управления ликвидностью.

7
Ледовской П.С. Банковские риски как предмет договорных отношений в сфере страхования // Бизнес в зако- не. – 2009. – No1. – С. 427–431.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=13459
    Prefix
    заявленная ставка аукциона прямого РЕПО с учетом ставки отсечения, % годовых; Ki – минимальная ставка по кредитам для юридических и физических лиц, предлагаемая в расчетный период (потребительский кредит/автокредит/ ипотека), %. Ограничения: d1 + d2 +... + dn = 1, Р = Ртреб, dn ≥ 0, где Ртреб – требуемый объем ликвидности, рублей. Решение задачи оптимизации по ме- тоду страхования
    Exact
    [7]
    Suffix
    в случае недостаточной ликвидности (для избыточной ликвидности метод не рассматривается): Y = P ∙ (1 + IP)t → min (3) где Y – затраты на привлечение требуемой ликвидности (при недостаточной ликвидности) за период (дней) пользования, рублей (для валюты – представляется в рублевом эквиваленте по курсу Банка России); Р – объем привлеченной ликвидности, рублей; IP – страховая премия, рублей.

8
Минаков В.Ф., Корчагин Д.Н., Король А.С., Галстян А.Ш., Аза- ров И.В. Оптимизация автоматизированных систем межбанковских расчетов // Финансы и кредит. – 2006. – No 20 (224). – С. 17–21.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=16353
    Prefix
    Критерием выбора варианта для избыточной ликвидности является сравнение доходности существующих сценариев. Рассмотрим применение указанных моделей с исходными данными, приведенными в таблицах 2 и 3 для крупного коммерческого банка при снижении мгновенной ликвидности
    Exact
    [8, 9]
    Suffix
    на 10% в среднем по данной категории банков, что составляет 16 000 000 000 рублей. Ограничения: P1+ P2+ P3+ P4 = 16 000 000 000, d1 + d2 + d3 + d4 = 1, P = 16 000 000 000, dn ≥ 0. Полученные значения для инструментов привлечения ликвидности: d1 = 0,57, d2 = 0, d3 = 0,38, d4 = 0,05.

9
Грачев А.В. Анализ достаточности собственных платежных средств за период // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО МЭСИ: Научно-практический журнал. – М.: МЭСИ, 2013 – No2. – с. 19–23.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=16353
    Prefix
    Критерием выбора варианта для избыточной ликвидности является сравнение доходности существующих сценариев. Рассмотрим применение указанных моделей с исходными данными, приведенными в таблицах 2 и 3 для крупного коммерческого банка при снижении мгновенной ликвидности
    Exact
    [8, 9]
    Suffix
    на 10% в среднем по данной категории банков, что составляет 16 000 000 000 рублей. Ограничения: P1+ P2+ P3+ P4 = 16 000 000 000, d1 + d2 + d3 + d4 = 1, P = 16 000 000 000, dn ≥ 0. Полученные значения для инструментов привлечения ликвидности: d1 = 0,57, d2 = 0, d3 = 0,38, d4 = 0,05.