The 7 references with contexts in paper Sergey Timofeev A., Vladimir Yuryev N., Сергей Тимофеев Алексеевич, Владимир Юрьев Николаевич (2016) “ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ // MODELING EXCHANGE RATE CHANGE BASED ON THE ANALYSIS OF FUNDAMENTAL INDICATORS” / spz:neicon:statecon:y:2013:i:3:p:147-151

1
Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. – М.: Альпина Паблишер,
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=2516
    Prefix
    Данный постулат перекликается с теорией эффективного рынка, в которой говорится, что никто не может прогнозировать динамику рыночных цен, и что все рыночные цены являются справедливыми для данных активов, а неверно оцененных товаров нет
    Exact
    [1]
    Suffix
    . Вопросам моделирования на мировом валютном рынке посвящено большое количество теоретических и практических публикаций, как в отечественных, так и в зарубежных научных изданиях. Так в работе Колодко Д.

2
11. – 458 с. 2. Норман Дрейпер, Гарри Смит. Прикладной регрессионный анализ. Множественная регрессия, 3-е изд. – М.: Диалектика, 2007. – 912 с.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=10264
    Prefix
    Модель регрессионного анализа (модель 2) Вторая модель основана на линейном регрессионном анализе, который, как известно, устанавливает взаимосвязи между факторами и какой-либо зависимой величиной
    Exact
    [2]
    Suffix
    . Поэтому его целесообразно применить для поставленной задачи. Этот статистический метод отражает математическую зависимость переменных без установления причинно-следственных отношений между ними.

3
Морозов И.В., Фатхуллин Р.Р. Forex: от простого к сложному. Новые возможности с клиентским терминалом MetaTrader. Издание второе. Дополненное. М.: ООО Телетрэйд, 2004. – 448с.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=5047
    Prefix
    К росту национальной валюты, снижению активности в экономике и снижению инфляции приводит увеличение учетной ставки. В зависимости от состояния экономики центральные банки проводят экономическую политику по изменению процентной ставки, тем самым влияя на валютный курс
    Exact
    [3]
    Suffix
    . Основные индикаторы, влияющие на учетную ставку и состояние экономики страны – это ВВП, инфляция, уровень занятости, производство, строительство. Значения этих индикаторов регулярно рассчитываются национальными статистическими агентствами, а участники рынка внимательно следят за публикацией этих данных.

4
Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. – Новосибирск: СО РАН, 2005. – 744 с.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=12037
    Prefix
    Модель, базирующаяся на корреляционном анализе (модель 3) Третья модель заключается в обработке статистических данных методом линейного корреляционного анализа. Он измеряет тесноту связи между двумя или более переменными. Изменение значений одной величины сопутствует систематическому изменению значений другой или других величин
    Exact
    [4]
    Suffix
    . Для построения модели определим коэффициент корреляции для искомой величины Y относительно каждого новостного фактора: ()() ()() срср 22 срср cov , j j j j jj X Y X Y XY n ijjjj i n ijjjj i r XXYY XXYY σσ == ⋅ −⋅− = −⋅− ∑ ∑ где σXj – среднеквадратическое отклонение соответствующего факторного признака (по выборке j-того фактора); σYj – среднеквадратическое отклонение соответствующе

5
Колодко Д.В. «Эффект дня недели» на валютном рынке Forex. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», (41) УЭкС 5/2012. http://www.uecs. ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/ item/1330-l-r-forex.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=2908
    Prefix
    Так в работе Колодко Д. В. «Эффект дня недели» на валютном рынке Forex» рассматривается поведение средних значений доходности, дисперсии и автокорреляции, а так же сравнение наблюдаемых эффектов для разных лет
    Exact
    [5]
    Suffix
    . В другой своей статье Колодко Д. В. исследует нестационарность и возможность продолжения тенденций на валютных рынках. Так же в процессе анализа им было выявлено самоподобие рынка Forex в различных временных масштабах, заключающееся в том, что математические ожидания, дисперсии и коэффициенты корреляции ведут себя схожим образом как для 5-дневных, так и для 20- и 40-дневных интервалов [6]

6
Колодко Д.В. Нестационарность и самоподобие валютного рынка Forex. Электронный научный журнал «Управление экономическими системами», (39) УЭкС 3/2012. http://www.uecs. ru/instrumentalnii-metody-ekonomiki/ item/1144--forex.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=3302
    Prefix
    Так же в процессе анализа им было выявлено самоподобие рынка Forex в различных временных масштабах, заключающееся в том, что математические ожидания, дисперсии и коэффициенты корреляции ведут себя схожим образом как для 5-дневных, так и для 20- и 40-дневных интервалов
    Exact
    [6]
    Suffix
    . Садыков Л.Ш. в работе [7] провел обобщение теоретических подходов к оценке валютного риска и прогнозированию валютного курса, проанализировал существующие методы анализа риска и прогнозирования курса валют, разработал предложения по совершенствованию методов их оценки и прогнозирования.

7
Садыков Л.Ш. Оценка валютного риска и прогнозирование валютного курса. Научно-практический журнал Экономика, статистика, информатика. Вестник УМО No6, 2010 г. – М.: МЭСИ, 2010.– 105–107 с.
Total in-text references: 2
  1. In-text reference with the coordinate start=3329
    Prefix
    Так же в процессе анализа им было выявлено самоподобие рынка Forex в различных временных масштабах, заключающееся в том, что математические ожидания, дисперсии и коэффициенты корреляции ведут себя схожим образом как для 5-дневных, так и для 20- и 40-дневных интервалов [6]. Садыков Л.Ш. в работе
    Exact
    [7]
    Suffix
    провел обобщение теоретических подходов к оценке валютного риска и прогнозированию валютного курса, проанализировал существующие методы анализа риска и прогнозирования курса валют, разработал предложения по совершенствованию методов их оценки и прогнозирования.

  2. In-text reference with the coordinate start=4252
    Prefix
    внедрения новых подходов моделирования в условиях глобализации и либерализации валютных рынков и совершенствования российской практики прогнозирования валютного курса в условиях интеграции России в мировое сообщество. Для эффективного регулирования валютного курса важно представлять его природу, характер его взаимосвязи с основными секторами экономики и элементами финансового рынка
    Exact
    [7]
    Suffix
    . В процессе моделирования валютного курса определяются фундаментальные показатели, которые в наибольшей степени влияют на движение рыночной цены. Так же требуется построить ряд моделей влияния фундаментальных показателей на валютный курс в краткосрочной перспективе и оценить их работу.